معاملات آپشن - راهنمای کامل آپشن‌های یونانی و ابزارهای پایتون

آنچه یاد خواهید گرفت:

• محاسبه آپشن‌های یونانی (دلتا، گاما، تتا و وگا) با استفاده از مدل بلک-شولز - به‌ طور کامل در پایتون پیاده‌سازی‌ شده
• ساخت و مقایسه استراتژی‌های واقعی آپشن مانند پوت‌های پیش‌فعالانه، کانال‌های آهنی و پروانه‌ها
• برآورد نوسان ضمنی با استفاده از روش‌های نیوتن-رافسون و برنت بر اساس قیمت‌های واقعی بازار آپشن
• تحلیل عملکرد استراتژی با استفاده از داده‌ زنجیره آپشن لایو از بایننس و بای‌بیت
• درک ارزش درونی و بیرونی، مبتنی بر پولی و نقش نوسان در قیمت‌گذاری و انتخاب استراتژی
• استفاده از پایتون برای شبیه‌سازی، تست و تحلیل پروفایل‌های تسویه در شرایط مختلف بازار

پیش‌نیازهای دوره

• درک اولیه از پایتون (متغیرها، توابع، لیست‌ها، ترسیم نمودار)
• نیازی به داشتن تجربه قبلی در معاملات آپشن نیست. همه مفاهیم اصلی از ابتدا معرفی می‌شوند.
• علاقه به اعمال پایتون در بازارهای مالی واقعی

توضیحات دوره

این دوره به‌ گونه‌ای طراحی شده تا شما را به یک معامله‌گر آپشن مطمئن و استراتژی محور تبدیل کند، بدون اینکه زمان خود را روی مباحث غیرضروری یا تئوری‌های قدیمی هدر بدهید. شما خواهید آموخت که چگونه معاملات آپشن را از روز اول با استفاده از پایتون و داده‌ بازار لایو در دنیای واقعی پیاده‌ کنید.

ما با فعالیت‌های عملی: ساخت استراتژی‌ها، محاسبه آپشن‌های یونانی، برآورد نوسان ضمنی و شبیه‌سازی تسویه‌ها بر اساس قیمت‌های واقعی از صرافی‌هایی مانند بایننس و بای‌بیت شروع می‌کنیم. چه شما توسعه‌دهنده، معامله‌گر یا دانشجوی امور مالی باشید، این دوره به شما ابزارهایی می‌دهد تا با اعتمادبه‌نفس به سرعت از تئوری به اجرا منتقل شوید.

شما تمامی اصول اولیه از اختیارات خرید، اختیارات فروش، تسویه‌ها و پولی بودن را پوشش خواهید داد، اما ما در اینجا متوقف نمی‌شویم. شما مدل‌های کامل قیمت‌گذاری را ایجاد کرده، آپشن‌های یونانی را از ابتدا محاسبه کرده و نوسان ضمنی را با استفاده از هم روش برنت و هم نیوتن-رافسون برآورد خواهید کرد. شما استراتژی‌های پیچیده‌ مانند کانال‌های آهنی، اسپردهای عمودی و پروانه‌ها را تحلیل و شبیه‌سازی کرده و خواهید دید که چگونه اینها با استفاده از داده‌ واقعی از صرافی‌های واقعی اجرا می‌شوند.

ما حتی بررسی می‌کنیم که چگونه پلتفرم‌های آپشن، ریسک و تسویه‌ها را مصورسازی می‌کنند و به‌ شما دیدگاهی کامل از کد تا اجرای بازار، از شبیه‌سازی تا اعتبارسنجی استراتژی می‌دهیم.

در پایان دوره، شما قادر خواهید بود تا ساخت، تحلیل و درک معاملات واقعی آپشن را انجام دهید که به‌ وسیله پایتون، با هدایت داده‌ واقعی و بر اساس استراتژی که در بازارهای امروزی کارایی دارد، انجام می‌شود.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• دانشجویان و متخصصان مالی که به دنبال درک و مدل‌سازی آپشن به‌ صورت عملی و تجربی هستند
• کاربران پایتون که می‌خواهند مهارت‌های خود را به قیمت‌گذاری آپشن، آپشن‌های یونانی و نوسان ضمنی به‌ کار گیرند.
• معامله‌گرانی که می‌خواهند از تئوری سطحی آپشن فراتر بروند و شروع به ساخت استراتژی‌های واقعی کنند.
• کسی که از ساختار تسویه تا منطق اجرا با استفاده از داده‌ واقعی بازار می‌خواهد یاد بگیرد که چگونه استراتژی‌های آپشن در دنیای واقعی کار می‌کنند.