آموزش IFRS 9 PIT PD - مدل‌سازی ریسک اعتباری در اکسل

Name: آموزش IFRS 9 PIT PD - مدلسازی ریسک اعتباری در اکسل
Price: 12649000 IRR
Availability: InStock
Author: AI Academy

معرفی
سرفصل

✅ سرفصل و جزئیات آموزش

آنچه یاد خواهید گرفت:

ساخت و اعتبارسنجی مدل‌های Point-in-Time (PIT) احتمال نکول (PD) در اکسل با استفاده از داده‌ واقعی ریسک اعتباری
استفاده از قوانین مرحله‌بندی IFRS 9 و ارزیابی‌های SICR (Stage 1 و 2 و 3) با فرمول‌ها و منطق اکسل
انجام کالیبراسیون روشن‌گرانه و تحلیل سناریو با یکپارچه‌سازی متغیرهای کلان‌ اقتصادی در اکسل
طراحی و پیاده‌سازی مدل‌های طول عمر PD (رویکردهای کوهورت، بقایا و ماتریس انتقال) در اکسل
اتوماسیون گردش‌کارهای مدل‌سازی ریسک اعتباری در اکسل با داشبوردها و جداول‌ محوری

پیش‌نیازهای دوره

دانش اولیه با مایکروسافت اکسل (فرمول‌ها، جداول محوری و نمودارها)
درک کلی مفاهیم مالی یا بانکی (وام‌ها، ریسک اعتباری و نکول‌ها) مفید است اما الزامی نیست.
نصب مایکروسافت اکسل 2016 یا نسخه بعدی (یا آفیس 365) روی رایانه خود
نیاز به دانش پیشین برنامه‌نویسی یا آمار پیشرفته نیست. تمام مدل‌سازی به صورت گام‌به‌گام در اکسل انجام می‌شود.

توضیحات دوره

این دوره شامل استفاده از هوش مصنوعی است.

آیا آماده‌اید مهارت‌های ریسک اعتباری خود را به سطح بالاتری برسانید؟

این دوره‌ برجسته، «IFRS 9 PIT PD - مدل‌سازی ریسک اعتباری در اکسل» یک چارچوب کامل و عملی برای ساخت، اعتبارسنجی و اتوماسیون مدل‌های احتمال نکول (PD) و ضرر اعتباری مورد انتظار (ECL) مطابق با مقررات IFRS 9 را درون مایکروسافت اکسل ارائه می‌دهد.

شما موارد زیر را خواهید آموخت:

آماده‌سازی و پاکسازی داده واقعی وام و داده کلان‌ اقتصادی در اکسل
ساخت مدل‌های Point-in-Time (PIT) احتمال نکول (PD) گام‌به‌گام با فرمول‌ها، جداول‌ محوری و ابزارهای رگرسیونی
اعمال تکنیک‌های اعتبارسنجی مدل (KS، شاخص جینی، ROC و PSI) مستقیماً در اکسل
انجام کالیبراسیون روشن‌گرانه و تحلیل سناریو با جداول داده و Scenario Manager اکسل
پیاده‌سازی قوانین مرحله‌بندی IFRS 9 و افزایش مهم در تریگرهای ریسک اعتباری (SICR) با فرمول‌های اکسل
توسعه منحنی‌های طول عمر PD با استفاده از متدهای کوهورت، بقایا و ماتریس انتقال
محاسبه و گزارش ضرر اعتباری مورد انتظار (ECL) با آماده‌سازی قالب‌های اکسل برای افشاگری مقرراتی
اتوماسیون فرآیندها با داشبوردهای اکسل، فرمول‌ها و ماکروهای VBA برای نظارت و گزارش‌دهی

در پایان دوره، یک مدل کامل و عملی IFRS 9 در اکسل دارید که داده‌ خام را به خروجی‌های واضح، قابل حسابرسی PD و ECL تبدیل می‌کند.

این دوره ایده‌آل برای تحلیلگران ریسک اعتباری، متخصصان مالی و دانشجویانی است که می‌خواهند IFRS 9 را بدون تکیه به پلتفرم‌های کدنویسی پیچیده مانند SAS یا پایتون تسلط یابند.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

تحلیلگران ریسک اعتباری که می‌خواهند مدل‌های احتمال نکول (PD) و خسارت اعتباری مورد انتظار (ECL) IFRS 9 را به‌ طور مستقیم در اکسل بسازند.
متخصصان حسابداری و مالی که به مهارت‌های عملی برای اعمال الزامات آسیب IFRS 9 بدون کدنویسی نیاز دارند.
حسابرسان، مدیران ریسک و مقامات نظارتی که باید مدل‌های IFRS 9 را درک و اعتبارسنجی کرده و به چالش بکشند.
دانشجویان و فارغ‌التحصیلان رشته‌های مالی، بانکداری یا داده‌کاوی که به دنبال کسب مهارت‌های عملی مدل‌سازی IFRS 9 برای پیشرفت شغلی هستند.
کسی که علاقه‌مند به تسلط به مدل‌سازی ریسک اعتباری IFRS 9 در محیطی واضح مبتنی بر اکسل بدون تکیه بر برنامه‌نویسی پیچیده است.

آموزش IFRS 9 PIT PD - مدل‌سازی ریسک اعتباری در اکسل

فصل 1: مقدمه ای بر IFRS 9 و PIT PD

مقدمه ای بر مدل‌سازی IFRS 9 PIT PD 04:59
مقدمه ای بر IFRS-9 و PIT PD در اکسل 08:23
بررسی سه رکن مرکزی IFRS 9 05:36
IFRS 9 در مقابل Basel IRB 02:22
IFRS 9 ابزارهای مالی - درک محدوده 02:08
مدل‌های پیش‌بینی در مقابل از دست دادن واقعی 02:13
توسعه مدل و ECL 01:40
حاکمیت و مدیریت ریسک مدل 02:18
مدل‌سازی ریسک اعتباری IFRS 9 در اکسل 05:58
مدل کوچک ECL در اکسل 02:29
دمو - بررسی ورک‌بوک اکسل ECL 07:07
خلاصه دوره واژه‌ ECL IFRS 9 و گام‌های بعدی 02:12
فرآیند مدل‌سازی IFRS9 02:32
خلاصه و نتیجه‌گیری 02:18
دمو - کیفیت داده 04:08
دمو - داده ورودی خام 06:26
دمو - متغیرهای کلان‌ اقتصادی 06:04
دمو - ورک‌شیت کنترل و مرجع 04:53
دمو - تبدیل مقیاس بندی 03:01
دمو - افزایش قابل‌ توجه در عرضه ریسک اعتباری 04:24
دمو - محاسبه ECL 03:53
فرآیند End-to-End 03:20

فصل 2: آماده‌سازی داده و بررسی کیفیت در اکسل

آماده‌سازی داده و کیفیت داده 03:00
آماده‌سازی داده 04:11
پنجره عملکرد و مشاهده 04:21
مثال پنجره عملکرد 04:48
تحلیل وینتیج 04:45
متغیرهای عمده‌فروشی 04:39
مدل‌سازی ریسک اعتباری خرده‌فروشی 04:25
Oversampling 05:13
کیفیت داده 04:11
دمو - کیفیت داده 12:46
مدیریت داده‌ گمشده 05:10
اصلاح داده‌ گمشده 03:05
خلاصه و نتیجه‌گیری 01:49

فصل 3: انتخاب متغیر و توسعه مدل

انتخاب متغیر و توسعه مدل 03:21
تبدیل متغیر 04:28
تحلیل هم‌خطی بودن 04:28
مربوط بودن متغیر 03:51
انتخاب متغیر پیشرفته 04:18
شرط‌های تعاملی 03:40
رگرسیون لاجستیک 05:08
توسعه مدل 03:31
تقسیم‌بندی دقیق و تقسیم‌بندی دوره 04:43
متغیرهای دسته‌ای 05:26
خلاصه و نتیجه‌گیری 01:14

فصل 4: اعتبارسنجی مدل و اندازه‌گیری عملکرد

اعتبارسنجی مدل و اندازه‌گیری عملکرد 02:55
ارزیابی و عملکرد مدل 04:58
آزمون Hosmer و Lemeshow در اکسل 05:09
نمودار Brier در اکسل 04:05
شاخص جینی در اکسل 04:40
آمار C و منحنی roc در اکسل 04:51
نمودارهای سود و Gini Lift و در اکسل 04:03
رنکینگ دهه‌ای در اکسل 04:17
AIC ،BIC و احتمال لگاریتمی در اکسل 05:03
آمار D در اکسل 04:54
شاخص ثبات جمعیت (PSI) در اکسل 04:55
اجرای مجدد مدل و تنظیمات در اکسل 04:00
خلاصه عملکرد 04:37
اعتبارسنجی متقاطع 05:07
خلاصه و نتیجه‌گیری 03:51
دمو - اعتبارسنجی مدل و اندازه‌گیری عملکرد 02:40
دمو - بررسی آماده‌سازی داده و توسعه مدل 03:56
دمو - بررسی عملکرد و ارزیابی مدل 03:12
دمو - تست Hosmer-Lemeshow 03:28
دمو - ابزارهای کالیبراسیون و تمایز - بخش 1 03:32
دمو - ابزارهای کالیبراسیون و تمایز - بخش 2 03:32
دمو - بررسی تناسب مدل و جداسازی 03:34
دمو - شاخص پایداری جمعیت (PSI) 03:56
خلاصه عملکرد 03:04
اعتبارسنجی متقاطع 01:57
نکات نهایی و بهترین شیوه‌ها 03:17

فصل 5: کالیبراسیون PIT PD و تنظیمات پیشرو

کالیبراسیون PD و تنظیمات پیشرو 02:54
پوشش‌های مدیریتی در مدل‌سازی زیان اعتباری مورد انتظار 01:59
پوشش مرحله‌بندی 04:54
مطالعه موردی IFRS 9 در دوران کووید 19 02:08
پیش‌بینی و تحلیل سناریو 03:38
کالیبراسیون PIT PD و تنظیمات پیشرو به تفصیل 04:44
وزن‌دهی سناریو 04:44
کالیبراسیون در مقیاس بزرگ و مقیاس‌‌بندی Platt 04:23
خلاصه و نتیجه‌گیری 01:50

فصل 6: مرحله‌بندی IFRS 9 و ارزیابی SICR

ارزیابی SICR و مرحله‌بندی IFRS9 در اکسل 02:43
پوشش مدل Merton PD در اکسل 06:42
مرحله‌بندی IFRS9 و پوشش بازل 06:26
چارچوب ارزیابی و اعتبارسنجی مرحله‌بندی 03:54
خلاصه و نتیجه‌گیری 01:49

فصل 7: مدل‌سازی PD طول عمر

مدل‌سازی PD طول عمر در اکسل 02:43
محاسبه ECL با استفاده از PD طول عمر در اکسل 03:46
مزایای PD طول عمر در فریمورک‌های ریسک اعتباری 04:07
مقایسه PIT PD با PD طول عمر و انتقال مراحل 03:50
درک توابع بقا در ریسک اعتباری 03:29
تحلیل کوهورت برای ردیابی گروه‌ها در طول زمان 02:58
راهنمای ماتریس‌های انتقال در مدل‌سازی ریسک اعتباری 03:35

فصل 8: محاسبه و گزارش‌دهی ECL در اکسل

محاسبه و گزارش‌دهی ECL در اکسل 02:39
گزارش‌دهی ECL قانونی 05:03
زیان اعتباری مورد انتظار ماهانه 03:35
طول عمر زیان اعتباری مورد انتظار 06:09
تأثیر سود و زیان بر ECL 05:38
رکن طبقه‌بندی 05:15
تجمیع پیشرفته پورتفولیو و بینش‌های ریسک 04:17
طول عمر زیان اعتباری مورد انتظار 04:57
تحلیل حساسیت 05:24
افشای گزارش‌دهی نظارتی 08:02
خلاصه و نتیجه‌گیری 01:49

فصل 9: فریمورک اتوماسیون و نظارت در اکسل

فریمورک اتوماسیون و نظارت در اکسل 03:07
اعتبارسنجی و نظارت بر مدل 07:28
معماری گردش‌کارهای خودکار IFRS9 و طراحی پایپ‌لاین در اکسل 05:43
استقرار مدل و اتوماسیون End to End 04:38
کنترل‌ها، حاکمیت و عملیات‌های گردش‌کارهای خودکار IFRS9 05:06
عملکرد مدل و کیفیت داده 06:10
پیکربندی مکانیزم‌های هشدار 07:39
خلاصه و تبریکات 03:26

فصل 10: ساخت End-to-End IFRS 9 PIT PD در اکسل

خلاصه و نتیجه‌گیری 03:07
فرآیند End-to-End 03:34

فصل 11: استفاده از تصویر Gemini 2.5 Flash، که گاهی به نام Nano Banana معروف است

اخلاق و ریسک‌های اطلاعات نادرست 04:19
استفاده از تصویر Nano Banana برای تبدیل تصاویر که می‌توانند در گزارش‌دهی به‌ کار روند 04:30
اپلیکیشن خلاقیت و طراحی 06:15
پرامپت‌های داستانی جنگل دیجیتال که می‌توانند در بهبود داشبوردها استفاده شوند 03:00
کیفیت داده در اکسل 07:29
دمو - کیفیت داده در اکسل 05:20