معاملات الگوریتمی - ساخت یک استراتژی مومنتوم در پایتون

آنچه یاد خواهید گرفت:

• یک استراتژی مومنتوم کامل و آماده‌ اجرا، به‌ همراه یک کتابخانه‌ حرفه‌ای از توابع قابل‌ استفاده‌ مجدد پایتون برای تحلیل عملکرد دریافت می‌کنید.
• یک استراتژی معاملات الگوریتمی کامل و end-to-end در پایتون می‌سازید که بتوانید خودتان آن را اجرا و تست کنید.
• عملکرد واقعی و ریسک استراتژی خود را با همان متریک‌های کلیدی‌ (از جمله نسبت‌های شارپ و سورتینو و افت سرمایه) تحلیل می‌کنید که کوانت‌های حرفه‌ای به آنها تکیه می‌کنند.
• یک موتور بک‌تست سطح حرفه‌ای را از ابتدا می‌نویسید تا عملکرد پورتفولیوی خود را به‌ صورت واقع‌گرایانه شبیه‌سازی کنید تا از اشتباهات رایج مبتدیان جلوگیری شود.
• رفتن فراتر از تئوری - با استفاده از داده‌ واقعی، به‌ صورت آماری ثابت می‌کنید چرا یک استراتژی مومنتوم کار می‌کند (و یاد می‌گیرید چگونه ایده‌های آینده‌ خود را هم تست کنید).

پیش‌نیازهای دوره

• باید درک اولیه تا متوسط از پایتون و کتابخانه‌ی pandas داشته باشید. (بدانید دیتافریم چیست و چگونه از آن استفاده کنید).
• دانش اولیه از بازارهای مالی لازم است. (بدانید سهام، ETFs و بازگشت‌های بازار چه هستند).

توضیحات دوره

حدس زدن را متوقف کنید و شروع به ساختن کنید. این دوره یک راهنمای کامل و عملی برای متخصصان مالی، تحلیل‌گران داده و توسعه‌دهندگان پایتون است که می‌خواهند استراتژی معاملات الگوریتمی را به‌ صورت حرفه‌ای بسازند و تست کنند. ما فقط درباره‌ تئوری صحبت نمی‌کنیم؛ شما یک استراتژی مومنتوم کامل و داده محور را از پایه می‌سازید که یکی از پایدارترین و از نظر آکادمیک اثبات‌ شده‌ترین عوامل در فایننس است.

اول، یاد می‌گیرید چگونه یک ایده‌ معاملاتی را با استفاده از داده اعتبارسنجی کنید. شما هزاران پارامتر را تست می‌کنید تا به‌ صورت آماری ثابت کنید که استراتژی ارزش کار را دارد و سپس نتایج خود را پیش از نوشتن حتی یک خط کد بک‌تست، در یک نقشه حرارتی حرفه‌ای به‌ صورت ویژوال مشاهده می‌کنید.

در مرحله‌ بعد، این استراتژی را گام‌به‌گام، از جمع‌آوری داده‌ ETF از یک جهان گسترده و نقدشونده، تا پاکسازی داده‌ و تولید سیگنال‌های اصلی معاملاتی با رتبه‌بندی و انتخاب بهترین عملکردها، می‌سازید.

در نهایت، یک بک‌تست کامل و واقع‌گرایانه می‌نویسید که شبیه‌سازی می‌کند یک صندوق واقعی چگونه معامله می‌کند و توازن ماهانه را در نظر می‌گیرد. شما فراتر از بازده ساده می‌روید و یک tear sheet از عملکرد حرفه‌ای خود می‌سازید تا ریسک، افت سرمایه، نسبت‌های شارپ و سورتینو و ثبت بازار را تحلیل کنید.

در پایان، یک استراتژی مومنتوم قدرتمند و آماده‌ اجرا، به‌ همراه یک کتابخانه‌ قابل‌ استفاده‌ مجدد از توابع تحلیل حرفه‌ای خواهید داشت که می‌توانید از آن برای تست هر ایده‌ استراتژی استفاده کنید. این یک بلوپرینت عملی و end-to-end برای ساختن با اطمینان و مهارت است.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• افراد مشتاق معاملات الگوریتمی که می‌خواهند یاد بگیرند چگونه یک بک‌تست کامل و حرفه‌ای را از ابتدا بسازند.
• توسعه‌دهندگان پایتون که کنجکاو هستند مهارت‌های کدنویسی خود را در بازارهای مالی به کار بگیرند.
• متخصصان مالی، تحلیل‌گران یا دانشجویانی که می‌خواهند فراتر از اکسل بروند و استراتژی‌های معاملاتی را در پایتون بسازند و تست کنند.
• معامله‌گران و سرمایه‌گذارانی که می‌خواهند حدس زدن را کنار بگذارند و ایده‌های استراتژی خود را با داده‌ واقعی به‌ صورت علمی تست کنند.