قراردادهای آتی نفت در پایتون

آنچه یاد خواهید گرفت:

• ساخت یک مدل پایتون برای قراردادهای آتی نفت با داده واقعی شرکت‌ها
• محاسبه سود و زیان (P&L) قراردادهای آتی در قیمت‌های لحظه‌ای مختلف و درک اینکه چه کسی برنده یا بازنده می‌شود.
• آشنایی با اصطلاحات حرفه‌ای معاملات: ارزش اسمی ناخالص، محدودیت‌های اسمی و ارزش در معرض ریسک (VaR)
• ایجاد یک سیستم پورتفولیو که چندین قرارداد آتی را ردیابی می‌کند و محدودیت‌های پوزیشن را اعمال می‌کند.
• مدل‌سازی تراکنش‌های واقعی صنعت نفت: فروش تولیدکنندگان به پالایشگاه‌ها (جریان از بالادست به پایین‌دست)

پیش‌نیازهای دوره

• آشنایی اولیه با پایتون

توضیحات دوره

تا به حال فکر کرده‌اید معامله‌گران نفت در Goldman Sachs ،Shell ،BP و Vitol چگونه میلیاردها دلار قرارداد نفت خام را مدیریت می‌کنند؟ 

در این دوره مناسب مبتدیان، اصول قراردادهای آتی نفت را با کد واقعی پایتون یاد می‌گیرید. نیازی به مدرک مالی نیست؛ فقط آشنایی اولیه با پایتون و کنجکاوی درباره اینکه بازارهای جهانی نفت واقعاً چگونه کار می‌کنند، کافی است.

آنچه خواهید ساخت:

شما یک سیستم کامل مدل‌سازی قرارداد آتی را از ابتدا می‌سازید، با همان معماری حرفه‌ای که در میزهای معاملاتی Goldman Sachs Commodities ،J.P. Morgan ،Morgan Stanley و شرکت‌های بزرگ معامله‌گری نفت مانند Vitol و Trafigura استفاده می‌شود. 

آنچه یاد خواهید گرفت:

• قراردادهای آتی چگونه کار می‌کنند و چرا شرکت‌ها از آن‌ها برای تثبیت قیمت نفت از ماه‌ها قبل استفاده می‌کنند.
• چگونه سود و زیان (P&L) را محاسبه کنید تا ببینید با تغییر قیمت نفت چه کسی برنده و چه کسی بازنده می‌شود.
• اصطلاحات حرفه‌ای معاملاتی که در بانک‌های سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود: ارزش اسمی ناخالص، محدودیت‌های اسمی و ارزش در معرض ریسک (VaR)
• ساخت کلاس‌های پایتون که محاسبات خالص (توابع) را از مدیریت وضعیت (کلاس‌ها) جدا می‌کنند.
• ردیابی چندین قرارداد در یک پورتفولیو با محدودیت‌های پوزیشن، دقیقاً مانند میزهای معاملاتی Goldman Sachs و Shell
• درک زنجیره تأمین نفت: تولیدکنندگان، پالایشگاه‌ها و اینکه چگونه نفت خام به بنزین تبدیل می‌شود.
• یادگیری اینکه بانک‌های سرمایه‌گذاری و شرکت‌های نفتی چگونه عملیات‌های معامله‌گری کالاهای خود را ساختاردهی می‌کنند.

بینش‌های واقعی از میز معاملاتی:

این دوره شامل اطلاعات دقیق درباره چگونگی عملکرد میزهای معاملاتی واقعی در بانک‌های سرمایه‌گذاری (Goldman Sachs Commodities ،Morgan Stanley و J.P. Morgan) و شرکت‌های یکپارچه نفتی (Shell Trading ،BP Trading و ExxonMobil) است. درباره ساختار میز، نقش‌های تیمی، ترمینال‌های Bloomberg و محدودیت‌های پوزیشن واقعی استفاده می‌شوند، یاد خواهید گرفت.

چرا این دوره متفاوت است؟

بیشتر دوره‌های معاملاتی یا بیش از حد نظری هستند (سخنرانی‌های بی‌پایان) یا بیش از حد پیشرفته‌اند (فرض می‌کنند پیش‌زمینه مالی دارید). این دوره تعادل را پیدا کرده، کدنویسی عملی پایتون با مثال‌های واقعی از وال‌استریت و بخش انرژی، از مبانی شروع می‌کند.

شما از نام‌های واقعی شرکت‌ها، ساختارهای واقعی میز معاملاتی و اصطلاحات حرفه‌ای استفاده خواهید کرد؛ یعنی تجربه‌ای واقعی از اینکه معامله‌گری کالا در بانک‌های سرمایه‌گذاری بزرگ و شرکت‌های نفتی چگونه انجام می‌شود.

یادگیری مبانی معامله‌گری کالا را که در Goldman Sachs و فراتر از آن استفاده می‌شود، آغاز کنید!

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• توسعه‌دهندگان پایتون که درباره معامله‌گری کالا و چگونگی کارکرد بازارهای نفت واقعی کنجکاو هستند.
• دانشجویان مالی که می‌خواهند کاربردهای عملی پایتون را در معامله‌گری انرژی، فراتر از صرفاً تئوری، یاد بگیرند.
• افرادی که مسیر شغلی خود را تغییر می‌دهند و به دنبال نقش‌های کمی در معامله‌گری انرژی، میزهای کالایی یا مدیریت ریسک هستند.
• متخصصان بخش انرژی (مهندسان و تحلیل‌گران) که می‌خواهند بفهمند معامله‌گران چگونه قراردادهای نفت را مدل‌سازی و قیمت‌گذاری می‌کنند.
• توسعه‌دهندگان پایتون با مهارت‌های اولیه برنامه‌نویسی که به ورود به معامله‌گری کالا یا مدل‌سازی مالی علاقه‌مند هستند.
• خودآموزانی که می‌خواهند بفهمند چگونه روزانه میلیاردها دلار نفت با پایتون و ابزارهای حرفه‌ای معامله می‌شود.