دوره آموزشی
دوبله زبان فارسی
مدیریت ریسک کمی در R
✅ سرفصل و جزئیات آموزش
در مدیریت ریسک کمّی (QRM)، شما مدلهایی میسازید تا ریسکهای پرتفویهای مالی را درک کنید. این یک تسک حیاتی در صنایع بانکداری، بیمه و مدیریت دارایی است. اولین قدم در فرآیند مدلسازی، جمعآوری داده در مورد عوامل ریسک زیربنایی که بر ارزش پرتفوی تأثیر میگذارند و تحلیل رفتار آنها است.
در این دوره، مدرس به شما یاد میدهد که چگونه با سریهای بازده عامل ریسک کار کنید، ویژگیهای تجربی یا به اصطلاح «حقایق سبکدار» این داده - از جمله نرمال نبودن و نوسان معمول آنها - را مطالعه کنید و تخمینهایی از ارزش در معرض خطر (VaR) برای یک پرتفوی انجام دهید.
مدیریت ریسک کمی در R
-
به دوره خوش آمدید! None
-
بازدههای عامل ریسک None
-
تجمع بازدههای لگاریتمی None
-
بررسی انواع دیگر عوامل ریسک None
-
توزیع نرمال None
-
تست نرمال بودن None
-
چولگی، کشیدگی و تست Jarque-Bera None
-
توزیع t استیودنت None
-
ویژگیهای سری بازده نوسانی None
-
تخمین همبستگیهای سریالی None
-
تست لیونگ-باکس None
-
نگاه به نقاط انتهایی در سری بازده نوسانی None
-
حقایق سبکدار سریهای بازده None
-
ارزش در معرض خطر و کسری مورد انتظار None
-
پرتفوی سهام بینالمللی None
-
پرتفوی اختیار معامله و بلک-شولز None
-
شبیهسازی تاریخی برای مثال اختیار معامله None
-
جمعبندی None
مشخصات آموزش
مدیریت ریسک کمی در R
- تاریخ به روز رسانی: 1404/12/10
- سطح دوره:مقدماتی
- تعداد درس:18
- مدت زمان :5:00:00
- حجم :236.0MB
- زبان:دوبله زبان فارسی
- دوره آموزشی:AI Academy
آموزش های مرتبط
The Great Courses
1,214,000
242,800 تومان
- زمان: 01:23:15
- تعداد درس: 8
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
7,601,500
1,520,300 تومان
- زمان: 08:41:15
- تعداد درس: 87
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
2,654,500
530,900 تومان
- زمان: 03:02:02
- تعداد درس: 14
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
895,000
179,000 تومان
- زمان: 58:00
- تعداد درس: 12
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
9,992,500
1,998,500 تومان
- زمان: 11:25:13
- تعداد درس: 94
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
6,109,500
1,221,900 تومان
- زمان: 06:58:57
- تعداد درس: 60
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
2,153,000
430,600 تومان
- زمان: 02:27:39
- تعداد درس: 24
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی
The Great Courses
7,165,500
1,433,100 تومان
- زمان: 08:11:21
- تعداد درس: 28
-
سطح دوره:
-
زبان: دوبله فارسی