استنباط آماری برای استراتژی‌های معاملاتی کمی

آنچه یاد خواهید گرفت:

• یادگیری مبانی مالی و نظریه احتمال برای معاملات الگوریتمی
• یادگیری تکنیک‌های استنباط آماری مانند آزمون‌های فرضیه پارامتریک و غیرپارامتریک
• استفاده از تکنیک‌های یادگیری آماری روی استراتژی‌های معاملاتی کمی در پایتون
• یادگیری متدهای عملی اعتبارسنجی که کوانت‌ها پیش از اجرای استراتژی‌ها در تولید استفاده می‌کنند.

پیش‌نیازهای دوره

• برنامه‌نویسی پایه-متوسط در پایتون

توضیحات دوره

آیا سوالات زیر را از خود پرسیده‌اید:

• آیا عملکرد استراتژی معاملاتی کوانت معنادار به لحاظ آماری است؟
• آیا عملکردهای in-sample از نظر آماری مهم هستند در حالی که پیچیدگی و سوگیری مدل کنترل می‌شود؟ آیا مدل یادگیری ماشین من شناسایی ناکارآمدی است یا نرم‌افزاری بی‌معنا افتادگی بیش از حد؟
• اگر 10 استراتژی را بک‌تست کنم و آنهایی را انتخاب کنم که Sharpe > 1 دارند، آیا به سوی ثروت یا ورشکستگی می‌روم؟

استنباط آماری برای استراتژی‌های معاملاتی کمی مجموعه‌ای منحصربه‌فرد از دروس کمی است که به اعمال نظریه احتمال و روش‌های آماری برای ساخت آزمون‌های فرضیه قوی جهت اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی با استفاده از روش‌های بدون توزیع می‌پردازد.

این دوره، دانشجو را در بررسی بازتابی از مبانی مالی، مبانی آمار و همچنین تکنیک‌های پیشرفته و مدرن در نظریه تصمیم‌گیری و استنباط آماری راهنمایی می‌کند.

مفاهیم آزمون فرضیه، خطاهای نوع اول و دوم، قدرت آزمون، کنترل FWER و فریمورک‌های آزمون چندگانه در هر دو فرض پارامتریک و غیرپارامتریک برای تحقیقات کمی معرفی می‌شوند.

آزمون‌های موقعیت کلاسیک (آزمون تی، sign و rank-sum) به همراه تکنیک‌های پیشرفته برای اعمال روش‌های جایگشت مونته کارلو بحث می‌شوند. این دروس به شما انگیزه استفاده از رویه‌های علمی دقیق برای اعتبارسنجی استراتژی‌های معاملاتی را می‌دهد.

در داروسازی، پزشکی و سایر صنایع با ریسک بالا، طراحی و پیاده‌سازی آزمون‌ها، کلید تصمیم‌گیری است که برای مثال پذیرش مواد شیمیایی جدید در درمان‌ها را می‌توان نام برد. متأسفانه، میزان دقیق علمی در تصمیم‌گیری برای راه‌اندازی یک استراتژی معاملاتی تقریباً وجود ندارد. به‌ نظر می‌رسد چرخه‌های ماه و فازهای قمری کافی باشد! برای این افراد، نوشته روی دیوار است.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• تریدرهایی که علاقه‌مند به استفاده از نظریه آماری در معاملات هستند.
• آماردانانی که علاقه‌مند به کاربرد نظریه احتمال در معاملات هستند.