مدیریت داده مالی با پایتون و Pandas - مسترکلاس منحصر به فرد

در این دوره با تحلیل سهام ها با Pandas ،Numpy ،Seaborn و ChatGPT آشنا شده و ایجاد، تحلیل و بهینه سازی شاخص ها و پورتفولیوها (CAPM، آلفا، بتا) را درک می کنید.

آنچه یاد خواهید گرفت

• وارد نقش تحلیلگر مالی می شوید و در مورد پورتفولیوی مالی مشتری (پروژه نهایی) مشاوره می دهید.
• مجموعه داده های مالی بزرگ و قیمت های تاریخی را از منابع وب ایمپورت کرده و آن ها را تحلیل، تجمیع و مصورسازی کنید.
• بازده ها، ریسک، همبستگی و آمار چرخشی را برای سهام ها، شاخص ها و پورتفولیوها محاسبه می کنید.
• پورتفولیوهای مالی را ایجاد، تحلیل و بهینه سازی کرده و کاربرد نسبت شارپ را درک می کنید.
• از تئوری پورتفولیوی مدرن (CAPM، بتا، آلفا، CML ،SML و متنوع سازی ریسک) با مثال‌ های داده واقعی، دانش شهودی کسب می کنید.
• نمودارهای تعاملی قیمت را با اندیکاتورهای تکنیکال (حجم، OHLC، کندل استیک، SMA و غیره) ایجاد می کنید.
• شاخص های مالی (قیمت، کل هم وزن و ارزش هم وزن) را ایجاد کرده و تفاوت بین بازده قیمت و بازده کل را درک می کنید.
• به راحتی بین بازده روزانه، هفتگی، ماهانه و سالانه جابجا می شوید و مزایای بازده لگاریتمی را درک می کنید.
• از صفر شروع کرده و تمام مبانی کتابخانه قدرتمند Pandas را می آموزید.

پیش نیازهای دوره

• نیازی به دانش مالی خاصی نیست. این دوره به طور شهودی اصول اساسی امور مالی و تئوری پورتفولیو را بر اساس مثال های داده توضیح می دهد.
• در حالت ایده آل، برخی مبانی Spreadsheet و مبانی برنامه نویسی (اجباری نیست، دوره شما را از طریق مبانی راهنمایی می کند.)
• یک کامپیوتر رومیزی (ویندوز، مک یا لینوکس) که قادر به ذخیره و اجرای آناکوندا است. این دوره شما را با نصب این نرم افزار ضروری رایگان راهنمایی می کند.
• اتصال به اینترنت با قابلیت استریمینگ ویدئوها
• برخی مهارت های ریاضیات سطح دبیرستان عالی خواهد بود (اجباری نیست، اما کمک می کند.)

توضیحات دوره

صنعت مالی و سرمایه گذاری در حال تجربه یک تغییر چشمگیر است که ناشی از افزایش روزافزون قدرت پردازش، اتصال پذیری و معرفی ابزارهای قدرتمند یادگیری ماشین است. صنعت مالی و سرمایه گذاری بیش از پیش از یک کسب و کار مبتنی بر ریاضیات و فرمول به یک کسب و کار داده محوز تغییر کرده است.

برای حفظ سرعت چه کاری می توانید انجام دهید؟

مهم نیست که می خواهید عمیقا به یادگیری ماشین بپردازید یا می خواهید صرفا هنگام مدیریت داده مالی، بهره وری خود را در محل کار افزایش دهید، اولین و مهم ترین مرحله وجود دارد: اکسل را پشت سر بگذارید و داده مالی خود را با پایتون و Pandas مدیریت کنید.

Pandas، همان اکسل پایتون است و یادگیری Pandas از ابتدا تقریبا به آسانی یادگیری اکسل است. Pandas در نگاه اول پیچیده به نظر می رسند، زیرا به سادگی قابلیت های بسیار بیشتری را ارائه می دهد. گردش‌ کارهایی که با اکسل انجام می‌ دهید را می‌ توان با Pandas به صورت کارآمدتر انجام داد. Pandas، کتابخانه کدنویسی سطح بالا است که در آن همه موارد کدنویسی سخت با ده ها خط کدنویسی به طور خودکار در پس زمینه اجرا می شوند. عملیات های Pandas معمولا در یک خط کد انجام می شود. با این حال، یادگیری و تسلط به Pandas به گونه ای مهم است.

• شما می فهمید که کارها چگونه پیش می روند.
• شما از مشکلات آگاه هستید. (نبایدها)
• شما بهترین شیوه ها را می دانید. (بایدها)

مدیریت داده مالی با پایتون و Pandas به بهترین شکل شما را برای تسلط به چالش های جدید و پیشی گرفتن از همتایان، همکاران و رقبا آماده می کند. کدنویسی با پایتون و Pandas یکی از مهارت های مورد تقاضا در امور مالی است.

این دوره یکی از کاربردی ترین دوره های یودمی با 200 تمرین کدنویسی و یک پروژه نهایی است. شما در انتخاب سطح دشواری فردی خود آزاد هستید. اگر اصلا تجربه ای با Pandas ندارید، بخش 1 تمام موارد ضروری (از صفر تا صد) را به شما آموزش می دهد.

بخش 2 - هسته این دوره

• ایمپورت داده مالی از منابع وب رایگان، فایل های اکسل و CSV 
• محاسبه ریسک، بازده ها و همبستگی سهام ها، شاخص ها و پورتفولیوها
• محاسبه بازده های ساده، بازده های لگاریتمی و بازده های سالانه و ریسک
• ایجاد شاخص مالی سفارشی شده خود (قیمت هم وزن در مقابل کل هم وزن در مقابل ارزش هم وزن)
• درک تفاوت بین بازده قیمت و بازده کل 
• ایجاد، تحلیل و بهینه سازی پورتفولیوهای سهام
• محاسبه نسبت شارپ، ریسک سیستماتیک، ریسک غیرسیستماتیک، بتا و آلفا برای سهام ها، شاخص ها و پورتفولیوها
• درک تئوری پورتفولیوی مدرن، متنوع سازی ریسک و مدل قیمت گذاری دارایی های سرمایه ای (CAPM) 
• بهینه سازی میانگین-واریانس آینده نگر (MVO) و مشکلات آن 
• دریافت بینش انحصاری درباره نحوه استفاده واقعی از MVO (و چرا در بسیاری از موارد از آن استفاده نمی شود) -- فراتر رفتن از سطح سرمایه گذاری 101
• محاسبه آمار چرخشی (به عنوان مثال میانگین های متحرک ساده) و تجمیع، مصورسازی و گزارش دهی عملکرد مالی
• ایجاد نمودارهای تعاملی با اندیکاتورهای تکنیکال (SMA، کندل استیک، باندهای بولینگر و غیره)

بخش 3 - پروژه Capstone

• وارد نقش تحلیلگر مالی و مشاور مالی شده و درباره پورتفولیوی مشتری (چالش نهایی پروژه) مشاوره می دهید.
• اعمال و تسلط به آنچه قبلا آموخته اید.

بخش 4

برخی مباحث پیشرفته در مورد مدیریت داده سری های زمانی با Pandas

پیوست

آیا با برخی مفاهیم اولیه پایتون و Numpy در تقلا هستید؟ اگر در پایتون کاملا تازه کار هستید، در اینجا تمام آنچه باید بدانید وجود دارد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• متخصصان سرمایه گذاری و امور مالی که می خواهند از اکسل به پایتون منتقل شوند تا حرفه و کارایی خود را افزایش دهند.
• دانشجویان و محققان (مالی) که نیاز به مدیریت مجموعه داده های بزرگ دارند و به محدودیت های اکسل رسیده اند.
• دانشمندان داده‌ که می‌ خواهند مهارت‌ های خود در مدیریت داده و دستکاری داده‌ را بهبود بخشند. (به ویژه برای داده‌ سری های زمانی)
• همه کسانی که می خواهند وارد علم داده (مالی) شوند. Pandas کلید همه این ها است.
• افرادی که کنجکاو هستند بدانند چگونه عملکرد مالی اندازه گیری می شود و چگونه شاخص ها و پورتفولیوها (سهام) ایجاد، تحلیل، مصورسازی و بهینه سازی می شوند. این دوره ساده ترین راه برای درک این مفاهیم با مثال های داده به جای تئوری ها و فرمول ها است.