مدیریت ریسک بانکی - تبدیل شدن به مدیر ریسک در بانک

معرفی
سرفصل

✅ سرفصل و جزئیات آموزش

در این دوره با بینش های جامع در مورد اعتبار، نقدینگی و استراتژی های ریسک بازار به مدیریت ریسک در بانک ها مسلط می شوید.

آنچه یاد خواهید گرفت

آشنایی با انواع مختلف ریسک - با ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک نرخ بهره، ریسک ارز خارجی، ریسک قیمت و ریسک عملیاتی آشنا می شوید.
فرآیند مدیریت ریسک - درباره فرآیند گام به گام مدیریت ریسک، از شناسایی ریسک تا نظارت و کنترل، بینش هایی را به دست می آورید.
نقش مدیریت ارشد و هیئت مدیره - مسئولیت های مدیریت ارشد و هیئت مدیره در نظارت و کاهش ریسک را درک می کنید.
مدیریت ریسک اعتباری - یاد می گیرید که چگونه ریسک اعتباری را از طریق سیاست‌ ها، استراتژی‌ ها، محدودیت‌ های اعتباری و سیستم‌ های رتبه‌ بندی ریسک داخلی مدیریت کنید.
مدیریت ریسک نقدینگی - استراتژی ها، سیاست ها و ابزارهای اندازه گیری و کنترل ریسک نقدینگی در بانک ها را بررسی می کنید.
ریسک نرخ بهره - پیچیدگی های مدیریت ریسک نرخ بهره، از جمله ریسک قیمت گذاری مجدد، ریسک منحنی بازده و ریسک پایه را درک می کنید.
سیستم‌ های نظارت بر ریسک و MIS - یاد می گیرید که چگونه از سیستم‌ های اطلاعات مدیریتی (MIS) برای ردیابی و گزارش‌ دهی انواع مختلف ریسک استفاده کنید.
کنترل های داخلی - اهمیت کنترل های داخلی را در نظارت بر ریسک و اطمینان از انطباق با مقررات مطالعه می کنید.
مدل‌ سازی ریسک اعتباری - به مدل‌ سازی ریسک اعتباری، از جمله مفاهیم کلیدی مانند LGD (زیان با فرض نکول)، EAD (دارایی در معرض خطر) و زیان‌ های غیرمنتظره می پردازید.
ریسک عملیاتی و ریسک قانونی - یاد می گیرید که چگونه ریسک های عملیاتی و قانونی، از جمله پیشگیری از تقلب و مدیریت شکست را شناسایی، اندازه گیری و کنترل کنید.

پیش نیازهای دوره

درک اولیه از عملیات های بانکی
آشنایی با اصطلاحات مالی
بدون نیاز به تجربه قبلی در مدیریت ریسک
مهارت های تحلیل
علاقه به امور بانکی و مالی
دسترسی به کامپیوتر و اینترنت
اشتیاق به یادگیری
تسلط متوسط به زبان انگلیسی
تمایل به شرکت در تمرینات عملی
سابقه مالی یا تجاری (اختیاری)

توضیحات دوره

بخش 1 - مدیریت ریسک در بانک ها

این بخش به عنوان پایه و اساس مدیریت ریسک عمل کرده و دانشجویان را با مفاهیم و فرآیندهای اصلی آشنا می کند. سفر با درک مفهوم ریسک آغاز می‌ شود و به دنبال آن یک بررسی دقیق در فرآیند مدیریت ریسک، از جمله رویه‌ های گام به گام که بانک‌ ها برای مدیریت ریسک‌ های خود انجام می‌دهند، ارائه می شود. دانشجویان نقش حیاتی هیئت مدیره و مدیریت ارشد را در نظارت بر ریسک و اینکه چگونه کنترل‌ های داخلی قوی و سیستم‌ های اطلاعات مدیریتی (MIS) برای نظارت موثر ضروری هستند، بررسی خواهند کرد. انواع مختلفی از ریسک ها - اعتبار، نقدینگی، نرخ بهره و ارز خارجی - به طور عمیق مورد تحلیل قرار می گیرند. برای هر نوع ریسک، دانشجویان در مورد چالش‌ های منحصربه‌ فرد آن و مسئولیت‌ های نظارتی مربوطه، سیاست ها، رویه‌ ها و تکنیک‌ های اندازه‌ گیری به‌ کار گرفته شده توسط مؤسسات مالی یاد خواهند گرفت.

بخش 2 - ریسک اعتباری در بانک ها و مدیریت آن

این بخش روی ریسک اعتباری - خطر نکول وام گیرنده در قبال وام یا تعهد مالی تمرکز می‌ کند. سپس با مقدمه ای بر ریسک اعتباری، توضیح علل و پیامدهای آن و نیاز به ارزیابی مناسب وام شروع می شود و سپس اهمیت استراتژی، سیاست‌ ها و محدودیت‌ های اعتباری بانک را برجسته می‌ کند و در عین حال به ابزارها و لوازم مورد استفاده برای مدیریت ریسک اعتباری می‌ پردازد. مباحث ضروری مانند سیستم های رتبه بندی ریسک داخلی، مدیریت اعتبارات مشکل دار و نقش MIS و کنترل های داخلی در نظارت بر ریسک های اعتباری را پوشش می دهد. بعلاوه، این بخش به بررسی مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری سرمایه‌ گذاری و افشاهای خارج از ترازنامه می‌ پردازد و گام‌ های عملی را برای ارزیابی و کاهش ریسک ارائه می‌ دهد.

بخش 3 - مدل‌ سازی ریسک اعتباری و کاربرد آن در بانک‌ ها

در این بخش، دانشجویان به دنیای مدل‌ سازی ریسک اعتباری می‌ پردازند که برای پیش‌ بینی و مدیریت ریسک اعتباری در بانکداری مدرن بسیار مهم است. این بخش با تعریف ریسک اعتباری و بررسی مفاهیم کلیدی مانند مدل سازی ساختار سرمایه و معیارهای ریسک آغاز می شود. دانشجویان با برآوردهای LGD (زیان با فرض نکول)، EAD (دارایی در معرض خطر) آشنا می‌ شوند، که برای ارزیابی میزان قرار گرفتن بانک در معرض ضررهای اعتباری حیاتی هستند. چالش‌ های واقعی در مدل‌ سازی ریسک اعتباری، همراه با مثال‌ های گویا از زیان‌ های غیرمنتظره، برای کمک به دانشجویان در کاربرد مفاهیم نظری در سناریوهای عملی مورد بحث قرار می‌ گیرند.

بخش 4 - انواع مختلف ریسک در بانک ها

بخش آخر دوره این حوزه را گسترش می دهد تا انواع مختلفی از ریسک هایی که بانک ها با آن مواجه می شوند، مانند ریسک نقدینگی، ریسک بازار و ریسک عملیاتی را در بر گیرد. دانشجویان استراتژی‌ ها و کنترل‌ های مدیریتی مورد نیاز برای هر نوع ریسک، از جمله مدیریت ریسک نقدینگی، حسابرسی ریسک بازار و ارزیابی ریسک قانونی را بررسی خواهند کرد. تاکید ویژه بر کنترل های داخلی، انطباق، و پیشگیری از تقلب است. از طریق مثال‌ های واقعی، دانشجویان در مورد مدیریت خرابی‌ های سیستم، اختلافات قانونی و ناکارآمدی‌ های عملیاتی در بانک‌ ها، بینش هایی را به دست خواهند آورد. این بخش همچنین به ریسک اعتباری در بانکداری سرمایه‌ گذاری می‌ پردازد و افشاهای خارج از ترازنامه و مراحل لازم برای مدیریت ریسک قوی اشاره می‌ کند.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟