استراتژی سبد اعتباری و انطباق با مقررات

آنچه یاد خواهید گرفت:

• ارزیابی قیمت‌گذاری اوراق قرضه، بازده‌ها و اسپردهای اعتباری برای تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاری
• پیاده‌سازی مشتقات اعتباری و محصولات ساختاریافته برای مدیریت ریسک
• اعمال چارچوب‌های نظارتی Basel و متدولوژی های تست استرس
• اجرای استراتژی‌های جامع مدیریت سبد اعتباری

پیش نیازهای دوره

• درک اولیه از مبانی مالی، اوراق قرضه و Excel توصیه می‌شود، اما مبتدیان می‌توانند شرکت کنند و از طریق مثال‌های عملی و مطالعات موردی به تدریج یاد بگیرند.

توضیحات دوره

در محیط مالی پیچیده امروز، مدیریت ریسک اعتباری و اطمینان از انطباق با مقررات، مهارت‌هایی حیاتی برای هر متخصص مالی هستند. این دوره با عنوان «مدیریت سبد و چارچوب‌های نظارتی در تحلیل اعتبار»، طراحی شده است تا شرکت‌کنندگان را به ابزارها و استراتژی‌های پیشرفته مورد استفاده در نقش‌های حرفه‌ای مدیریت ریسک اعتباری و مدیریت سبد سهام مجهز کند.

در طول 4 ساعت، فراگیران درک عمیقی از موضوعات کلیدی مانند قیمت‌گذاری اوراق قرضه، تحلیل بازده، اسپردهای اعتباری و استفاده از مشتقات اعتباری مانند سوآپ‌های نکول اعتباری (CDS) برای کاهش ریسک به دست خواهند آورد. این دوره ترکیبی متعادل از مبانی نظری و کاربردهای عملی، شامل مطالعات موردی، بررسی قراردادهای دنیای واقعی و تمرینات مبتنی بر Excel را ارائه می‌دهد.

همچنین در این دوره چارچوب‌های نظارتی Basel II ،I و III بررسی می‌شوند و نحوه محاسبه و مدیریت سرمایه ریسک اعتباری، اجرای تست استرس و پاسخ به الزامات انطباق در حال تغییر توسط موسسات مالی تشریح می‌گردد. دوره با پوشش جامع تکنیک‌های مدیریت سبد اعتباری، از جمله تنوع‌بخشی، پوشش ریسک و مکانیزم‌های انتقال ریسک اعتباری به پایان می‌رسد.

این دوره برای تحلیلگران اعتباری، متخصصان ریسک، دانشجویان مالی و مدیران بانکی که به دنبال ارتقای تخصص خود در مدیریت سبدهای اعتباری و ناوبری چشم‌اندازهای نظارتی هستند، ایده‌آل است. چه شرکت‌کننده در حال آماده‌سازی برای نقشی در ریسک اعتباری باشد و چه به دنبال بهبود قابلیت‌های تصمیم‌گیری استراتژیک خود، این دوره دانش و ابزارهای لازم برای موفقیت را ارائه می‌دهد.

این دوره برای چه کسانی مناسب است؟

• این دوره برای متخصصان مالی، تحلیلگران اعتباری و مدیران ریسک مشتاقی است که به دنبال تسلط بر تحلیل اعتباری در سطح سبد سهام، چارچوب‌های نظارتی و استراتژی‌های کاهش ریسک هستند.